Présentiel, premier quadrimestre, 30 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Premier quadrimestre
le mardi de 14:00 à 16:00 au 119 Marais 2100
le jeudi de 11:00 à 13:00 au 119 Marais 3200

Français.

- Comprendre les méthodes dont on a besoin pour résoudre des problèmes économétriques;
- Mettre en application des méthodes économétriques de base aux problèmes économiques;
- Application pratique du logiciel JMP.

Pour le programme de Bachelier : ingénieur de gestion :

Pour le programme de Bachelier en sciences économiques et de gestion :

Aucun

La régression multiple.
Estimation et propriétés des estimateurs ; Tests statistiques ; Analyse de la variance ; La prévision ; Les modèles de régression à variables muettes.
L'assouplissement des hypothèses du modèle classique.
La multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation.
Les modèles à erreur sur les variables, les variables instrumentales.
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives : Les modèles Probit, Logit et Tobit.

Exposés magistraux

L'évaluation comportera deux éléments :
- un travail individuel (Gretl) ;
- un examen écrit en janvier portant sur les cours magistraux et les exercices ;
L'évaluation portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant de comprendre et d'analyser ainsi que de commenter et critiquer.

Le livre du cours: R.C. Hill, W.E. Griffiths and Guay C. Lim, Principles of Econometrics, 2007, Wiley, pp. 402.

Les transparents utilisés durant le cours seront disponibles.