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GERF2123 - Finance empirique
USL-B
Crédits :
3
Professeur :
Mode d'enseignement :
Deuxième quadrimestre, 15 heures de théorie.
Langues d'enseignement :
Français
Objectifs d'apprentissage :
L'objectif du cours est de permettre aux étudiants de consolider leurs connaissances de base en économétrie puis de comprendre et de savoir utiliser quelques méthodes importantes en finance d'analyse empirique. A terme, l'étudiant doit être capable de réaliser un projet d'analyse empirique en finance de manière autonome à l'aide du logiciel Gretl. L'accent est mis sur l'utilisation pratique des outils économétriques.
Prérequis :
Aucun
Corequis :
Aucun
Contenu de l'activité :
Plan du cours :
1. Rappel de statistiques et d'économétrie,
2. Méthodes économétriques adaptées aux données financières (séries temporelles, modèles non-linéaires, modèles VAR, modèles de cointégration). Ces modèles sont notamment employés pour l'analyse du risque systémique ou bien encore dans le cadre des modèles de conjoncture (i.e. prévisions macroéconomiques),
3. Analyse du risque d'un actif ou d'un portefeuille par le biais du calcul de Value-at-Risk
Activités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
Cours magistral et exercices sous Gretl.
Méthodes d'évaluation :
Examen en salle machine avec des questions de cours et la réalisation d'une étude de cas nécessitant l'utilisation de Gretl.
Bibliographie :
Slides et syllabus du cours.
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