Présentiel, premier quadrimestre, 45 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Premier quadrimestre
le lundi de 10:45 à 12:45 au 119 Marais 1100
le jeudi de 10:45 à 12:45 au 119 Marais 3100

Français.

- Comprendre les méthodes dont on a besoin pour résoudre des problèmes économétriques;
- Mettre en application des méthodes économétriques de base aux problèmes économiques;
- Application pratique du logiciel Gretl.

Pour le programme de Bachelier en ingénieur de gestion :

Pour le programme de Bachelier en sciences économiques et de gestion :

Aucun

Introduction :
Révision de statistique approfondie et statistique appliquée : la régression simple
La régression multiple :
Estimation et propriétés des estimateurs ; Tests statistiques ; Analyse de la variance ; La prévision ; Les modèles de régression à variables muettes.

L'assouplissement des hypothèses du modèle classique.
La multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation.

Les modèles à erreur sur les variables, les variables instrumentales.
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives : Les modèles Probit, Logit et Tobit.
Introduction aux données de panel.

Exposés magistraux

L'évaluation comportera deux éléments :
- un travail individuel (Gretl) ;
- un examen écrit de trois heures portant sur les cours magistraux et les exercices ;
L'évaluation portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant de comprendre et d'analyser ainsi que de commenter et critiquer.

Introduction à l'économétrie : Une approche moderne - Jeffrey Wooldridge
Traducteur : Pierre André, Michel Beine, Sophie Béreau, Maëlys de la Rupelle, Alain Durré, Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean, 2015 - 1208 pages (Code ISBN : 9782804171315)

Les transparents utilisés seront disponibles sur l'intranet de l'université.