Présentiel, deuxième quadrimestre, 30 heures de théorie.

Second quadrimestre
le lundi et le jeudi de 18:00 à 21:00 au 119 Marais 3100

Cours en français, support Powerpoint en anglais

Familiariser les etudiants avec les theories et pratiques de gestion des portefeuilles credit, comprendre les reglementations prudentielles bancaires ainsi que les causes et consequences des modifications intervenues suite a la crise financiere de 2007-2008.

Aucun

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• Partie 1 / Théories de gestion des portefeuilles de risque crédit :
- Mesure du risque crédit (PD, EAD, LGD, etc) et de la rentabilité ajustée pour le risque,
- Risque de concentration : définition, appétit pour le risque,
- Gestion active pour optimiser la valeur dans des contraintes d'appétit pour le risque,
- Options organisationnelles

• Partie 2 / Evolution des réglementations prudentielles des banques :
- Bâle 2/CRD 2
- Bâle 2.5 et 3/CRD 3 et 4
- Comparaison aux autres réglementations prudentielles (Assurances, Shadow banks)
- Conséquences sur le modèle opérationnel des banques

• Partie 3 / Etude de cas - La crise financière de 2007-2008 :
- Analyse des causes 
- Analyse des conséquences 
- Actions correctrices
- Analyse critique de l'efficacité des réglementations prudentielles

Présentation et nombreux exemples pratiques

Examen écrit portant sur les points essentiels du cours

Pas de bibliographie recommandée

Charge horaire : 30h - 6 ECTS