Présentiel, premier quadrimestre, 30 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Visualiser l'horaire

Français.

- Comprendre les méthodes dont on a besoin pour résoudre des problèmes économétriques;
- Mettre en application des méthodes économétriques de base aux problèmes économiques;
- Application pratique du logiciel JMP.

Connaissance de base de statistique, de microéconomie et de macroéconomie.

La régression multiple.
Estimation et propriétés des estimateurs ; Tests statistiques ; Analyse de la variance ; La prévision ; Les modèles de régression à variables muettes.
L'assouplissement des hypothèses du modèle classique.
La multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation.
Les modèles à erreur sur les variables, les variables instrumentales.
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives : Les modèles Probit, Logit et Tobit.

Exposés magistraux

L'évaluation comportera trois éléments :
- une évaluation continue durant le quadrimestre (les exercices des TP) ;
- un travail de groupe (JMP) ;
- un examen écrit en janvier portant sur les cours magistraux et les exercices ;
L'évaluation portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant de comprendre et d'analyser ainsi que de commenter et critiquer.

Le livre du cours: R.C. Hill, W.E. Griffiths and Guay C. Lim, Principles of Econometrics, 2007, Wiley, pp. 402.

Les transparents utilisés durant le cours seront disponibles.