Université Saint-Louis - Bruxelles
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ECGE1330 - Econométrie



En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées, notamment celles qui concernent la méthode d'enseignement ou d'évaluation.



Crédits : 6

Professeur :
Assistant :
Mode d'enseignement :
Premier quadrimestre, 45 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Horaire :
Premier quadrimestre
le mardi de 10:45 à 12:45 au 119 Marais 3100
le jeudi de 10:45 à 12:45 au 109 Marais 100

Langues d'enseignement :
Français

Objectifs d'apprentissage :
Connaissance de la théorie de base économétrique : Identifier, définir et reproduire les méthodes dont on a besoin pour estimer des modèles de base économétriques,
Compréhension de la théorie de base : identifier et expliquer des problèmes économétriques,
Mettre en application des méthodes économétriques de base aux problèmes économiques, ainsi que l'application pratique du logiciel Gretl.
Analyser les résultats de régression, comparer différents modèles, critiquer des analyses proposées, modéliser des relations entre différentes variables (en Gretl).


Prérequis :
Pour le programme de Bachelier : ingénieur de gestion :

Pour le programme de Bachelier en sciences économiques et de gestion :


Corequis :
Aucun

Contenu de l'activité :
Introduction :
Révision de statistique approfondie et statistique appliquée : la régression simple
La régression multiple :
Estimation et propriétés des estimateurs ; Tests statistiques ; Analyse de la variance ; La prévision ; Les modèles de régression à variables muettes.

L'assouplissement des hypothèses du modèle classique.
La multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation.

Les modèles à erreur sur les variables, les variables instrumentales.
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives : Les modèles Probit, Logit et Tobit.
Introduction aux données de panel.


Activités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
A) Cours magistral
Au cours des sessions de cours magistral, les méthodes principales de régression seront détaillés et prévu d'exemples en utilisant le logiciel Gretl. Les analyses économétriques seront aussi démontrées en Gretl ainsi qu'interprétés et analysés pendant le cours magistral. Les étudiants sont vivement encouragés à participer en classe et à répondre aux questions soulevées par l'enseignant.
B) Sessions de TP
Les étudiants ont l'opportunité de faire des analyses de régression en utilisant le logiciel Gretl et interpréter les résultats de ses analyses sous la supervision d'un assistant. Les étudiants sont incités à revoir leur cours avant d'assister aux sessions de travaux pratiques.






Méthodes d'évaluation :
L'évaluation comportera deux éléments :
- un travail de groupe (Gretl) ;
L'évaluation du travail de groupe portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant d'appliquer la théorie et de faire des analyses économétriques en Gretl.

- un examen écrit (livre fermé) de trois heures portant sur les cours magistraux et les exercices (80% de la note finale);
L'évaluation de l'examen écrit portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant de définir, identifier, comprendre et d'analyser ainsi que de commenter et critiquer.


Bibliographie :
Jeffrey Wooldrige traduction de la 6ième édition américaine par Andre, Beine, Béreau, de la Rupelle, Durré, Gnabo, Heuchenne, Leturcq et Petitjean, 2018 deuxième édition.
ISBN : 978-2-8073-0683-7




Autres informations :
Différents éléments seront mis à la disposition des étudiants sur la plateforme électronique de l'université :
- une copie des transparents présentés au cours
- quelques exercices qui seront résolus au cours. Des exercices complémentaires seront ajoutés (avec ou sans solutions).